Tabla de contenido
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Fórmulas de cálculo
Fecha de emisión
Fecha de compra (d1)
PRC : precio por $100 de valor nominal
CPN : tasa de cupón (%)
YLD : rentabilidad anual (%)
A
: días acumulados
M
: número de pagos de cupón por año (1 = Anual, 2 = Semestral)
N
: número de pagos de cupón hasta el vencimiento
( n se utiliza cuando se especifica "Term" para [Bond Interval] en la lengüeta [Format]).
RDV : precio de amortización para $100 de valor nominal
D
: número de días en el período del cupón en donde ocurre la liquidación
B
: número de días desde la fecha de copra hasta la siguiente fecha de pago del cupón
= D – A
INT : interés acumulado
CST : precio incluyendo interés
Precio para $100 de valor nominal (PRC)
Ajuste [Bond Interval] : Date
• Para un período de cupón de uno o menos para el reembolso
PRC = –
1+ (
• Para un período de cupón de más de uno para el reembolso
PRC = –
(1+
A
INT = –
D
CST = PRC + INT
15-10-4
Cálculo de bonos
D
A
B
Fechas de pago de cupón
CPN
RDV +
M
A
+ (
D
B
YLD/100
)
D
M
RDV
N
–
YLD/100
k
=1
(N–1+B/D )
)
M
CPN
M
Fecha de amortización (d2)
CPN
)
M
CPN
M
+
YLD/100
(k–1+B/D )
(1+
)
M
20060301
A
CPN
D
M
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